Latvijas Bankas valdes lēmums Nr. 458/6

Rīgā 2000. gada 31. augustā

Par "Īstermiņa valūtas mijmaiņas darījumu izsoļu noteikumu" apstiprināšanu

Latvijas Bankas valde nolemj:

1. Apstiprināt "Īstermiņa valūtas mijmaiņas darījumu izsoļu noteikumus" (pielikumā).

2. Atcelt Latvijas Bankas valdes 1997. gada 24. aprīļa lēmumu Nr. 259/6 "Par "Latu pirkšanas ar atpārdošanu un pārdošanas ar atpirkšanu (valūtas swap darījumu) izsoļu noteikumu" apstiprināšanu".

3. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar 2000. gada 8. septembri.

Latvijas Bankas valdes priekšsēdētājs I. Rimšēvičs

Apstiprināti ar Latvijas Bankas valdes

2000. gada 31. augusta lēmumu Nr. 458/6

Latvijas Bankas valdes priekšsēdētājs I. Rimšēvičs

ĪSTERMIŅA VALŪTAS MIJMAIŅAS DARĪJUMU IZSOĻU NOTEIKUMI

"Īstermiņa valūtas mijmaiņas darījumu izsoļu noteikumi" (tālāk tekstā – noteikumi) nosaka īstermiņa valūtas mijmaiņas darījumu izsoļu kārtību Latvijas Bankā. Noteikumi sagatavoti, pamatojoties uz likumu "Par Latvijas Banku".

1. Noteikumos lietotie termini

1.1. Īstermiņa valūtas mijmaiņas darījums (tālāk tekstā – darījums) – darījums starp Latvijas Banku un īstermiņa valūtas mijmaiņas darījumu izsoles (tālāk tekstā – izsole) dalībnieku, kurā izsoles dalībnieks pērk vai pārdod latus par ārvalstu valūtu Latvijas Bankai pēc darījuma sākumkursa ar nosacījumu atpārdot vai atpirkt latus pēc darījuma beigu kursa darījuma termiņa beigās.

1.2. Izsoles dalībnieks (tālāk tekstā - dalībnieks) - Latvijas Republikā reģistrēta banka vai ārvalstu bankas nodaļa (filiāle), kā arī ārvalstu banka, starptautiska valūtas, finanšu vai kredīta institūcija, kurai Latvijas Bankā ir konts norēķiniem latos.

1.3. Ārvalstu valūta – ASV dolārs vai eiro.

1.4. Darījuma sākumkurss (spot) - izsoles dienā (T) plkst. 9.00 Latvijas Bankas noteiktais ārvalstu valūtas pirkšanas vai pārdošanas kurss.

1.5. Darījuma beigu kurss (forward) - ārvalstu valūtas kurss, pēc kura tiek veikta latu atpirkšana vai atpārdošana darījuma termiņa beigās.. Darījuma beigu kursu aprēķina pēc formulas:

FK = SK × (1 + r1 × n : 360) : (1 + r2 × n : 360),

kur

FK - darījuma beigu kurss, kas noapaļots līdz četrām zīmēm aiz komata;

SK - darījuma sākumkurss, kas noapaļots līdz četrām zīmēm aiz komata;

r1 - dalībnieka piedāvātā latu procentu likme, kas dalīta ar 100 un noapaļota līdz četrām zīmēm aiz komata;

r2 - Latvijas Bankas noteiktā izsolē lietojamā ārvalstu valūtas procentu likme, kas dalīta ar 100 un noapaļota līdz četrām zīmēm aiz komata;

n - darījuma termiņš (dienu skaits).

1.6. Darījuma termiņš - dienu skaits, uz kādu Latvijas Banka noslēdz darījumu. Darījuma termiņa pirmā diena ir darījuma sākumdiena latiem.

1.7. Darījuma sākumdiena ārvalstu valūtai (tālāk tekstā – arī darījuma sākuma datums ārvalstu valūtai) – pirmā darbadiena pēc izsoles, kad dalībniekam, pērkot latus, jāveic ārvalstu valūtas pārvedums uz Latvijas Bankas norādīto kontu (T+1), vai otrā darbadiena pēc izsoles, kad, dalībniekam pārdodot latus, Latvijas Bankai jāveic ārvalstu valūtas pārvedums uz dalībnieka norādīto kontu (T+2).

1.8. Darījuma sākumdiena latiem (tālāk tekstā – arī darījuma sākuma datums latiem) – otrā darbadiena pēc izsoles, kad, dalībniekam pērkot latus, Latvijas Bankai jāveic latu pārvedums uz dalībnieka norēķinu kontu Latvijas Bankā (T+2) vai kad dalībniekam, pārdodot latus, jāveic latu pārvedums uz Latvijas Bankas norēķinu kontu Latvijas Bankā (T+2).

1.9. Darījuma beigu diena ārvalstu valūtai (tālāk tekstā – arī darījuma beigu datums ārvalstu valūtai) – pirmā darbadiena pēc darījuma termiņa, t.i., diena, kad, dalībniekam atpārdodot latus, Latvijas Bankai jāveic ārvalstu valūtas pārvedums uz dalībnieka norādīto kontu (T+2+n), vai darījuma termiņa pēdējā diena, kad dalībniekam, atpērkot latus, jāveic ārvalstu valūtas pārvedums uz Latvijas Bankas norādīto kontu (T+1+n).

1.10. Darījuma beigu diena latiem (tālāk tekstā – arī darījuma beigu datums latiem) – pirmā darbadiena pēc darījuma termiņa, t.i., diena, kad dalībniekam, atpārdodot latus, jāveic latu pārvedums no sava norēķinu konta Latvijas Bankā uz Latvijas Bankas norēķinu kontu Latvijas Bankā (T+2+n) vai kad, dalībniekam atpērkot latus, Latvijas Bankai jāveic latu pārvedums uz dalībnieka norēķinu kontu Latvijas Bankā (T+2+n).

2. Vispārīgie noteikumi

2.1. Izsolē piedalās dalībnieki, kuri ar Latvijas Banku noslēguši līgumu "Par piedalīšanos īstermiņa valūtas mijmaiņas darījumu izsolēs" (l. pielikums).

2.2. Latvijas Banka un dalībnieks apmainās ar informāciju, kas nepieciešama darījumu veikšanai (2. pielikums).

2.3. Izsoles organizē Latvijas Bankas valūtas mijmaiņas darījumu izsoļu komisija (tālāk tekstā  – izsoļu komisija), kuras sastāvu apstiprina Latvijas Bankas valdes priekšsēdētājs. Izsoles notiek Latvijas Bankas Monetārās politikas pārvaldes Tirgus operāciju daļā (tālāk tekstā – Tirgus operāciju daļa).

2.4. Latvijas Bankas valdes priekšsēdētājs katrai izsolei nosaka minimālo latu procentu likmi, par kuru zemāk Latvijas Banka nepārdos latus dalībniekiem, vai maksimālo latu procentu likmi, par kuru augstāk Latvijas Banka nepirks latus no dalībniekiem.

2.5. Izsoles dienā līdz plkst. 10.00 Latvijas Banka ar elektronisko informācijas sistēmu Reuters , Telerate un Internet starpniecību paziņo:

2.5.1. izsoles datumu;

2.5.2. izsoles tipu: S (latu pirkšana ar atpārdošanu) vai R (latu pārdošana ar atpirkšanu);

2.5.3. izsoles četrzīmju numuru;

2.5.4. darījuma termiņu;

2.5.5. izsoles apjomu latos;

2.5.6. darījuma sākuma datumu latiem un darījuma beigu datumu latiem;

2.5.7. darījuma sākuma datumu ārvalstu valūtai un darījuma beigu datumu ārvalstu valūtai;

2.5.8. darījuma sākumkursu;

2.5.9. izsolē lietojamo ārvalstu valūtas procentu likmi.

2.6. Katras ārvalstu valūtas katram darījuma termiņam tiek organizēta atsevišķa izsole. Minimālais darījuma apjoms ir 100 000 latu. Darījuma apjoma solis ir 10 000 latu.

2.7. Izsoles procentu likmes solis ir 0.01 procentu punkts.

2.8. Dalībnieki piedalās izsolē ar vienu vai vairākiem īstermiņa valūtas mijmaiņas darījuma pieteikumiem (tālāk tekstā – pieteikums). Pieteikumi jāiesniedz Tirgus operāciju daļai izsoles dienā līdz plkst. 12.00, norādot izsoles tipu, izsoles numuru, darījuma summu latiem, kas jāmaksā darījuma sākumdienā un darījuma beigu dienā, darījuma sākuma datumu latiem un darījuma beigu datumu latiem, latu procentu likmi latu pirkšanai ar atpārdošanu (3. pielikums) vai latu pārdošanai ar atpirkšanu (4. pielikums).

2.9. Viena dalībnieka pieteikumos norādītā latu pirkšanas vai pārdošanas apjoma summa attiecīgajam darījuma termiņam nedrīkst pārsniegt Latvijas Bankas šim termiņam noteikto izsoles apjomu. Pretējā gadījumā visi šā termiņa izsolei iesniegtie dalībnieka pieteikumi tiek noraidīti.

2.10. Visi izsolei iesniegtie pieteikumi ir galīgi un neatsaucami.

2.11. Izsole notiek, ja uz to pieteicies vismaz viens dalībnieks.

2.12. Izsoļu komisija pēc izsoles par katru pieteikumu nosūta dalībniekam darījuma apstiprinājumu (5. pielikums) vai darījuma pieteikuma noraidījumu (6. pielikums). Par katru noslēgto darījumu Latvijas Banka un dalībnieks apmainās ar S.W.I.F.T. MT300 ziņojumiem saskaņā ar Latvijas Bankas "Ārvalstu valūtu bezskaidras naudas pirkšanas un pārdošanas noteikumiem".

2.13. Latvijas Banka pēc izsoles ar elektronisko informācijas sistēmu Reuters , Telerate un Internet starpniecību paziņo izsoles rezultātu kopsavilkumu (7. pielikums).

2.14. Latvijas Banka savas darījuma saistības izpilda pēc tam, kad dalībnieks ir izpildījis savas darījuma saistības.

2.15. Ja šie noteikumi tiek grozīti, par veiktajiem grozījumiem Latvijas Banka rakstiski paziņo dalībniekiem ne vēlāk kā piecas dienas pirms šo grozījumu stāšanās spēkā.

3. Latu pirkšana ar atpārdošanu

3.1. Izsoļu komisija dalībnieku pieteikumus sakārto piedāvāto latu procentu likmju dilstošā secībā līdz izsoles minimālajai latu procentu likmei. Pieteikumi, kuros norādītas vienādas latu procentu likmes, tiek sakārtoti pieteikumu iesniegšanas secībā. Izsolē pieteikumus apmierina, sākot ar augstāko piedāvāto latu procentu likmi, Latvijas Bankas paziņotā izsoles apjoma robežās.

3.2. Ja pieteikumu nav iespējams apmierināt pilnībā, tas tiek apmierināts neizsolītā atlikuma robežās. Ja neizsolītais atlikums ir mazāks par minimālo darījuma apjomu, neizsolīto atlikumu Latvijas Banka nepārdod.

3.3. Ja ir vairāki pieteikumi ar vienādām latu procentu likmēm, kurus nevar apmierināt pilnībā, tos apmierina proporcionāli pieprasītajam apjomam. Ja tas nav iespējams, šos pieteikumus apmierina to iesniegšanas secībā, ievērojot atlikušo izsoles apjomu, minimālo darījuma apjomu un darījuma apjoma soli.

3.4. Dalībnieks darījuma sākumdienā ārvalstu valūtai veic darījuma summas ārvalstu valūtā pārvedumu uz Latvijas Bankas norādīto kontu. Latvijas Banka darījuma sākumdienā latiem veic darījuma summas latos pārvedumu uz dalībnieka norēķinu kontu Latvijas Bankā, ja dalībnieks darījuma sākumdienā ārvalstu valūtai ir veicis attiecīgās ārvalstu valūtas summas pārvedumu uz Latvijas Bankas norādīto kontu.

3.5. Dalībnieks darījuma beigu dienā latiem līdz plkst. 10.00 veic latu atpārdošanai nepieciešamās latu summas pārvedumu uz Latvijas Bankas norēķinu kontu Latvijas Bankā. Darījuma beigu dienā ārvalstu valūtai Latvijas Banka veic darījuma summas ārvalstu valūtā pārvedumu uz dalībnieka norādīto kontu, ja dalībnieks līdz plkst. 10.00 veicis latu atpārdošanai nepieciešamās latu summas pārvedumu uz Latvijas Bankas norēķinu kontu Latvijas Bankā.

4. Latu pārdošana ar atpirkšanu

4.1. Izsoļu komisija dalībnieku pieteikumus sakārto piedāvāto latu procentu likmju augošā secībā līdz izsoles maksimālajai latu procentu likmei. Pieteikumi, kuros norādītas vienādas latu procentu likmes, tiek sakārtoti pieteikumu iesniegšanas secībā. Pieteikumus izsolē apmierina, sākot ar zemāko piedāvāto latu procentu likmi, Latvijas Bankas paziņotā izsoles apjoma robežās.

4.2. Ja pieteikumu nav iespējams apmierināt pilnībā, tas tiek apmierināts neizsolītā atlikuma robežās. Ja neizsolītais atlikums ir mazāks par minimālo darījuma apjomu, neizsolīto atlikumu Latvijas Banka nepērk.

4.3. Ja ir vairāki pieteikumi ar vienādām latu procentu likmēm, kurus nevar apmierināt pilnībā, tos apmierina proporcionāli piedāvātajam apjomam. Ja tas nav iespējams, šos pieteikumus apmierina to iesniegšanas secībā, ievērojot atlikušo izsoles apjomu, minimālo darījuma apjomu un darījuma apjoma soli.

4.4. Dalībnieks darījuma sākumdienā latiem veic darījuma summas latos pārvedumu uz Latvijas Bankas norēķinu kontu Latvijas Bankā. Latvijas Banka darījuma sākumdienā ārvalstu valūtai veic darījuma summas ārvalstu valūtā pārvedumu uz dalībnieka norādīto kontu, ja dalībnieks darījuma sākumdienā latiem veicis attiecīgās latu summas pārvedumu uz Latvijas Bankas norēķinu kontu Latvijas Bankā.

4.5. Dalībnieks darījuma beigu dienā ārvalstu valūtai veic latu atpirkšanai nepieciešamās ārvalstu valūtas summas pārvedumu uz Latvijas Bankas norādīto kontu. Darījuma beigu dienā latiem Latvijas Banka veic darījuma summas latos pārvedumu uz dalībnieka norēķinu kontu Latvijas Bankā, ja dalībnieks darījuma beigu dienā ārvalstu valūtai latu atpirkšanai nepieciešamo ārvalstu valūtas summu ir pārvedis uz Latvijas Bankas norādīto kontu.

5. Atbildība par saistību neizpildi

5.1. Ja dalībnieks piecu dienu laikā pēc darījuma sākumdienas attiecīgajai valūtai nav izpildījis darījuma saistības, Latvijas Banka nākamajā darbadienā plkst. 9.00 darījumu anulē, nosūtot dalībniekam paziņojumu par darījuma anulēšanu (8. pielikums), un aprēķina līgumsodu par saistību neizpildi 2% apmērā no neveiktā maksājuma summas. Ja maksājums dalībniekam bija jāveic ārvalstu valūtā, maksājuma summu pārrēķina latos pēc Latvijas Bankas noteiktā ārvalstu valūtas kursa darījuma sākumdienā ārvalstu valūtai.

5.2. Ja dalībnieks darījuma saistības izpilda kādā no piecām dienām pēc darījuma sākumdienas attiecīgajai valūtai, darījuma sākumdiena latiem vai ārvalstu valūtai iestājas ar atbilstošu laika novirzi. Darījuma beigu datumi latiem un ārvalstu valūtai paliek nemainīgi. Darījuma beigu kursu pārrēķina, piemērojot to dienu skaitu, kurā Latvijas Banka izmanto saņemtos dalībnieka attiecīgās valūtas resursus, bet dalībnieka darījuma saistību aprēķinam tiek izmantots sākotnējais darījuma termiņš. Latvijas Banka nosūta dalībniekam precizētu darījuma apstiprinājumu (9. pielikums).

5.3. Ja dalībnieks ir ieskaitījis attiecīgo valūtu Latvijas Bankas norēķinu kontā Latvijas Bankā vai Latvijas Bankas norādītajā kontā, bet Latvijas Banka kādā no darījuma sākumdienām attiecīgajai valūtai kavē darījuma saistību izpildi, darījuma beigu kursu pārrēķina, piemērojot to dienu skaitu, kurā dalībnieks izmanto saņemtos Latvijas Bankas attiecīgās valūtas resursus, bet Latvijas Bankas darījuma saistību aprēķinam tiek izmantots sākotnējais darījuma termiņš. Latvijas Banka nosūta dalībniekam precizētu darījuma apstiprinājumu (9. pielikums).

5.4. Ja dalībnieks vai Latvijas Banka neizpilda darījuma saistības latos darījuma beigu dienā latiem, Latvijas Banka līgumsodu pirmajām piecām dienām pēc darījuma beigu dienas latiem aprēķina, reizinot neveiktā maksājuma summu latos ar Latvijas Bankas refinansēšanas likmi darījuma beigu dienā latiem un nokavēto dienu skaitu un rezultātu dalot ar 360.

5.5. Ja dalībnieks vai Latvijas Banka neizpilda darījuma saistības ārvalstu valūtā darījuma beigu dienā ārvalstu valūtai, Latvijas Banka līgumsodu pirmajām piecām dienām pēc darījuma beigu dienas ārvalstu valūtai aprēķina, reizinot neveiktā maksājuma summu ārvalstu valūtā, kas pārrēķināta latos pēc Latvijas Bankas noteiktā ārvalstu valūtas kursa darījuma beigu dienā ārvalstu valūtai, ar Latvijas Bankas refinansēšanas likmi darījuma beigu dienā ārvalstu valūtai un nokavēto dienu skaitu un rezultātu dalot ar 360.

5.6. Ja dalībnieks vai Latvijas Banka piektajā dienā pēc darījuma beigu dienas attiecīgajai valūtai līdz norēķinu dienas beigām nav izpildījusi darījuma saistības, Latvijas Banka nākamajā darbadienā plkst. 9.00 darījumu pārtrauc, patur darījuma sākumdienā attiecīgajai valūtai saņemto darījuma summu un aprēķina līgumsodu 2% apmērā no neveiktā maksājuma summas, ārvalstu valūtā neveikto maksājuma summu pārrēķinot latos pēc Latvijas Bankas noteiktā ārvalstu valūtas kursa darījuma beigu dienā attiecīgajai ārvalstu valūtai.

5.7. Latvijas Banka par aprēķinātajiem līgumsodiem informē dalībnieku, izmantojot S.W.I.F.T. Dalībnieks aprēķināto līgumsodu samaksā nākamajā darbadienā pēc paziņojuma saņemšanas no Latvijas Bankas. Latvijas Banka aprēķināto līgumsodu samaksā nākamajā darbadienā pēc līgumsoda aprēķināšanas.

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4. pielikums

5.pielikums

6. pielikums

7. pielikums

8. pielikums

9. pielikums