Latvijas Bankas valdes lēmums Nr. 259/6

Rīgā 1997. gada 24. aprīlī

Par "Latu pirkšanas ar atpārdošanu

un pārdošanas ar atpirkšanu

(valūtas swap darījumu) izsoļu noteikumiem"

Lai efektīvāk īstenotu monetāro politiku un attīstītu naudas tirgu Latvijā, Latvijas Bankas valde nolemj:

1. Apstiprināt "Latu pirkšanas ar atpārdošanu un pārdošanas ar atpirkšanu (valūtas swap darījumu) izsoļu noteikumus (pielikumā).

2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar 1997. gada 1. jūliju.

Latvijas Bankas valdes priekšsēdētājs I.Rimšēvičs

Apstiprināti ar Latvijas Bankas valdes 1997. gada 24. aprīļa lēmumu Nr. 259/6

I. Rimšēvičs , Latvijas Bankas valdes priekšsēdētājs

Latu pirkšanas ar atpārdošanu un pārdošanas

ar atpirkšanu (valūtas swap darījumu) izsoļu noteikumi

1. Noteikumos lietotie termini

1.1. Banka ( Latvijas Bankas licencēta banka vai ārvalstu bankas nodaļa (filiāle), kā arī ārvalstu banka vai starptautiska valūtas, finansu un kredīta organizācija (turpmāk tekstā ( banka).

1.2. Valūtas apmaiņas (turpmāk tekstā - valūtas swap ) darījums - izsoles dienā (T) noslēgts darījums par latu pirkšanu/pārdošanu par ASV dolāriem tagadnes (turpmāk tekstā - spot ) datumā pēc spot kursa ar nosacījumu latus atpārdot/atpirkt nākotnes (turpmāk tekstā - forward ) datumā pēc forward kursa.

1.3. Spot kurss ( izsoles dienā plkst. 9.00 (šeit un turpmāk tekstā ( pēc Latvijas laika) Latvijas Bankas noteiktais ASV dolāra pirkšanas/pārdošanas kurss, izteikts USD/LVL (lati par vienu ASV dolāru).

1.4. Forward kurss ( kurss, pēc kura latus atpērk/atpārdod forward datumā, izteikts USD/LVL. Forward kursu aprēķina pēc formulas:

FK =SK x (1 + r1 x n/360)

(1 + r2 x n/360)

kur

FK - forward kurss (USD/LVL);

SK - spot kurss (USD/LVL);

r1 - bankas piedāvātā procentu likme latiem;

r2 - Latvijas Bankas noteiktā izsolē lietojamā procentu likme ASV dolāriem;

n - valūtas swap termiņš, periods kalendārajās dienās no spot datuma latiem (ieskaitot) līdz forward datumam latiem (neieskaitot).

1.5. Spot datums latiem - datums, kad, veicot latu pirkšanu/pārdošanu, Latvijas Banka noraksta latus no bankas korespondentkonta Latvijas Bankā vai ieskaita latus tajā (T+2).

1.6. Spot datums ASV dolāriem - datums, kad, veicot latu pirkšanu/pārdošanu, banka ieskaita ASV dolārus Latvijas Bankas norādītajā kontā ārvalstu bankā (T+1) vai Latvijas Banka ieskaita ASV dolārus bankas norādītajā kontā ārvalstu bankā (T+2).

1.7. Forward datums latiem - datums, kad, veicot latu atpirkšanu/atpārdošanu, Latvijas Banka noraksta latus no bankas korespondentkonta Latvijas Bankā vai ieskaita latus tajā (T+2+n).

1.8. Forward datums ASV dolāriem - datums, kad, veicot latu atpirkšanu/atpārdošanu, banka ieskaita ASV dolārus Latvijas Bankas norādītajā kontā ārvalstu bankā (T+1+n) vai Latvijas Banka ieskaita ASV dolārus bankas norādītajā kontā ārvalstu bankā (T+2+n).

1.9. Spot saistības - pienākums saskaņā ar valūtas swap darījumu izsoles rezultātu ieskaitīt ASV dolārus ārvalstu bankas kontā spot datumā ASV dolāriem vai ieskaitīt (nodrošināt) latus korespondentkontā Latvijas Bankā spot datumā latiem.

1.10. Forward saistības - pienākums saskaņā ar valūtas swap darījumu izsoles rezultātu ieskaitīt ASV dolārus ārvalstu bankas kontā forward datumā ASV dolāriem vai ieskaitīt (nodrošināt) latus korespondentkontā Latvijas Bankā forward datumā latiem.

1.11. Diena - banku darba diena: latiem - diena, kad Latvijas Bankā tiek veikti norēķini; ASV dolāriem - diena, kad ārvalstu bankā, kurā atvērts Latvijas Bankas vai bankas konts, tiek veikti norēķini.

2. Vispārīgie noteikumi

2.1. Lai īstenotu Latvijas Bankas monetāro politiku, pilnveidotu valūtas tirgu Latvijā un nodrošinātu banku likviditāti, Latvijas Banka izsolēs pārdod ar atpirkšanu un pērk ar atpārdošanu no bankām latus par ASV dolāriem.

2.2. Par izsoles dalībnieku var kļūt banka, kurai Latvijas Bankā ir korespondentkonts latos un kura ir elektroniskās datu pārraides sistēmas S.W.I.F.T. ( Society for Worldwide Interbank Financial Transmission ; turpmāk tekstā - S.W.I.F.T.) dalībniece.

2.3. Darījumu veikšanai Latvijas Banka un banka slēdz līgumu par valūtas swap darījumu izsolēm (pielikumā) un saskaņo nepieciešamo informāciju.

2.4. Izsoles organizē izsoles komisija, ko izveido Latvijas Banka. Izsoles notiek Latvijas Bankas Monetārās politikas pārvaldes Tirgus operāciju daļā.

2.5. Izsole notiek, ja uz to pieteicies vismaz viens dalībnieks.

2.6. Izsoles dienā līdz plkst. 10.00 Latvijas Banka ar informatīvo sistēmu starpniecību informē bankas par izsoles organizēšanu un paziņo:

2.6.1. izsoles datumu;

2.6.2. izsoles tipu: S (latu pirkšana ar atpārdošanu) vai R (latu pārdošana ar atpirkšanu);

2.6.3. izsoles numuru, kas sastāv no trim cipariem;

2.6.4. valūtas swap termiņu;

2.6.5. spot datumu latiem un forward datumu latiem;

2.6.6. spot datumu ASV dolāriem un forward datumu ASV dolāriem;

2.6.7. spot kursu (USD/LVL);

2.6.8. izsolē lietojamo procentu likmi ASV dolāriem.

2.7. Latvijas Banka katrai izsolei, papildus 2.6. punktā minētajam, nosaka minimālo procentu likmi latiem, par kuru zemāk Latvijas Banka latus bankām nepārdos, vai maksimālo procentu likmi latiem, par kuru augstāk Latvijas Banka latus no bankām nepirks, un latu pirkšanas vai pārdošanas apjomus.

2.8. Lai piedalītos izsolē, banka izsoles dienā, izmantojot S.W.I.F.T., nosūta Latvijas Bankai izsoles pieteikumus latu pirkšanai ar atpārdošanu vai latu pārdošanai ar atpirkšanu.

2.9. Izsolē piedalās bankas, kuru pieteikumi ir aizpildīti atbilstoši šiem noteikumiem un saņemti Latvijas Bankā līdz plkst. 12.00; saņemšanas laiku fiksē S.W.I.F.T. sistēma. Pieteikumi, kas ir kļūdaini sagatavoti, netiek izsolei reģistrēti un izsolē nepiedalās.

2.10. Minimālais latu pirkšanas/pārdošanas apjoms ir Ls 100,000. Latu pirkšanas/pārdošanas apjomam jādalās bez atlikuma ar 10,000.

2.11. Viens izsoles procentu likmes solis latiem ir 0.01%. Izsolei banka var iesniegt vairākus pieteikumus ar dažādām procentu likmēm latiem. Izsolē banka piedalās ar visiem iesniegtajiem pieteikumiem.

2.12. Visi izsolei iesniegtie pieteikumi ir galīgi un neatsaucami.

2.13. Pēc izsoles noslēguma bankas pilnvarotā persona pa tālruni var saņemt operatīvo informāciju par izsoles rezultātiem. Valūtas swap darījumu izsoles rezultātu apstiprinājumu Latvijas Banka nosūta izsoles dalībniekiem, izmantojot S.W.I.F.T.

2.15. Veicot valūtas swap darījumus, Latvijas Banka savas saistības izpilda pēc tam, kad banka ir izpildījusi savējās.

2.16. Latvijas Banka pēc valūtas swap darījumu izsoles ar informatīvo sistēmu starpniecību paziņo valūtas swap darījumu izsoles rezultātu kopsavilkumu.

2.17. Ja Latvijas Banka veic grozījumus šajos noteikumos, tad tā par veiktajiem grozījumiem rakstiski paziņo bankām ne vēlāk kā piecas dienas pirms šo grozījumu stāšanās spēkā.

3. Latu pirkšanas ar atpārdošanu izsole un norēķini

3.1. Latvijas Banka izsolē pārdod latus par ASV dolāriem pēc spot kursa, vienlaicīgi apņemoties atpirkt latus forward datumā no tā paša valūtas swap darījuma partnera pēc forward kursa.

3.2. Banku pieteikumos piedāvātās valūtas swap darījumu procentu likmes latiem sakārto dilstošā secībā līdz Latvijas Bankas izsolei noteiktajai minimālajai procentu likmei latiem. Banku pieteikumus izsolē apmierina, sākot ar augstāko piedāvāto procentu likmi latiem.

3.3. Ja banku pieprasītais apjoms līdz Latvijas Bankas izsolei noteiktajai minimālajai procentu likmei latiem pārsniedz Latvijas Bankas noteikto izsoles apjomu un ir vairāki pieteikumi ar vienādām procentu likmēm latiem, turklāt pieteikumus nevar apmierināt pilnīgi, tad šos pieteikumus apmierina proporcionāli līdz minimālajam darījuma apjomam pieteikumu iesniegšanas secībā.

3.4. Spot datumā ASV dolāriem banka ieskaita ASV dolārus Latvijas Bankas norādītajā kontā ārvalstu bankā. Latvijas Banka ieskaita latus bankas korespondentkontā Latvijas Bankā spot datumā latiem, ja banka ir izpildījusi 3.5. punktā minētos nosacījumus.

3.5. Latvijas Banka ieskaita latus bankas korespondentkontā Latvijas Bankā spot datumā latiem tikai pēc tam, kad banka ir ieskaitījusi ASV dolārus Latvijas Bankas kontā ārvalstu bankā. Ja Latvijas Banka nav saņēmusi ASV dolārus spot datumā ASV dolāriem, tad reālais latu ieskaitīšanas datums bankas korespondentkontā Latvijas Bankā var būt vēlāks nekā izsolē noteiktais spot datums latiem. Jebkurā gadījumā bankas forward saistības latos pret Latvijas Banku paliek nemainīgas.

3.6. Forward datumā latiem līdz plkst. 14.00 banka ieskaita (nodrošina) latus savā korespondentkontā Latvijas Bankā. Plkst. 14.00 Latvijas Banka noraksta no bankas korespondentkonta Latvijas Bankā naudas summu latos, kas aprēķināta pēc forward kursa, un forward datumā ASV dolāriem ieskaita ASV dolārus bankas norādītājā kontā ārvalstu bankā.

4. Latu pārdošanas ar atpirkšanu izsole un norēķini

4.1. Latvijas Banka izsolē pērk latus par ASV dolāriem pēc spot kursa, vienlaicīgi apņemoties atpārdot latus forward datumā latiem tam pašam valūtas swap darījuma partnerim pēc forward kursa.

4.2. Banku pieteikumos piedāvātās procentu likmes latiem sakārto augošā secībā līdz Latvijas Bankas izsolei noteiktajai maksimālajai procentu likmei latiem. Pieteikumus izsolē apmierina, sākot ar zemāko piedāvāto procentu likmi latiem.

4.3. Ja banku piedāvātais apjoms līdz Latvijas Bankas izsolei noteiktajai maksimālajai procentu likmei latiem pārsniedz Latvijas Bankas noteikto izsoles apjomu un ir vairāki pieteikumi ar vienādām procentu likmēm latiem, kurus nevar apmierināt pilnīgi, tad šos pieteikumus apmierina proporcionāli līdz minimālajam darījuma apjomam pieteikumu iesniegšanas secībā.

4.4. Spot datumā latiem līdz plkst. 14.00 banka ieskaita (nodrošina) latus savā korespondentkontā Latvijas Bankā. Plkst. 14.00 Latvijas Banka noraksta latus no bankas korespondentkonta Latvijas Bankā un spot datumā ASV dolāriem ieskaita ASV dolārus bankas norādītajā kontā ārvalstu bankā.

4.5. Forward datumā ASV dolāriem banka ieskaita ASV dolārus Latvijas Bankas norādītajā kontā ārvalstu bankā. Latvijas Banka ieskaita latus bankas korespondentkontā Latvijas Bankā forward datumā latiem, ja banka ir izpildījusi 4.6. punktā minētos nosacījumus.

4.6. Latvijas Banka ieskaita latus bankas korespondentkontā Latvijas Bankā forward datumā latiem tikai pēc tam, kad banka ir ieskaitījusi ASV dolārus Latvijas Bankas kontā ārvalstu bankā. Ja Latvijas Banka nav saņēmusi ASV dolārus forward datumā ASV dolāriem, tad reālais latu ieskaitīšanas datums bankas korespondentkontā Latvijas Bankā var būt vēlāks nekā izsolē noteiktais forward datums latiem. Jebkurā gadījumā Latvijas Bankas forward saistības latos pret banku paliek nemainīgas.

5. Līgumsodi

5.1. Līgumsodi par spot saistību neizpildi

5.1.1. Ja Latvijas Banka vai banka neizpilda savas spot saistības, līgumsodu pirmajām piecām dienām pēc spot datuma attiecīgajai valūtai aprēķina, reizinot noslēgtā valūtas swap darījuma pirkšanas/pārdošanas apjomu latos ar Latvijas Bankas refinansēšanas likmi spot datumā un nokavēto kalendāro dienu skaitu un rezultātu dalot ar 360.

5.1.2. Ja banka neizpilda savas saistības piecu dienu laikā pēc spot datuma attiecīgajai valūtai, tad Latvijas Banka valūtas swap darījumu anulē un aprēķina līgumsodu par spot saistību neizpildi 2% apmērā no valūtas swap darījuma pirkšanas/pārdošanas apjoma latos.

5.2. Līgumsodi par forward saistību neizpildi

5.2.1. Ja Latvijas Banka vai banka neizpilda savas forward saistības, līgumsodu pirmajām piecām dienām pēc forward datuma attiecīgajai valūtai aprēķina, reizinot noslēgtā swap darījuma atpirkšanas/atpārdošanas apjomu latos ar Latvijas Bankas refinansēšanas likmi forward datumā un nokavēto kalendāro dienu skaitu un rezultātu dalot ar 360.

5.2.2. Ja banka neizpilda savas saistības piecu dienu laikā pēc forward datuma attiecīgajai valūtai, tad Latvijas Banka forward saistības anulē un aprēķina līgumsodu par forward saistību neizpildi, pamatojoties uz iespējamo valūtas kursu starpību, t.i., starpību starp Latvijas Bankas noteikto ASV dolāra pirkšanas/pārdošanas kursu forward datumā latiem plkst. 9.00 un valūtas swap darījumā noteikto ASV dolāra forward kursu, kas reizināta ar valūtas swap darījuma summu ASV dolāros. Šādā gadījumā valūtas swap darījums tiek pārtraukts pēc līgumsoda samaksas. Minimālais līgumsods ir 2% no valūtas swap darījuma atpirkšanas/atpārdošanas apjoma latos.

5.3. Līgumsodu aprēķina Latvijas Banka un noraksta no bankas korespondentkonta vai ieskaita tajā, iepriekš rakstiski brīdinot banku.

Pielikums

Līgums par piedalīšanos valūtas swap darījumu izsolēs

Rīgā 199-. gada ........ ............................

Latvijas Banka, kuru saskaņā ar likumu "Par Latvijas Banku" pārstāv tās prezidenta vietnieks Ilmārs Rimšēvičs (turpmāk tekstā ( Latvijas Banka), un ................................................ (bankas nosaukums), kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv tās ....................... (turpmāk tekstā ( Banka), kopā sauktas par Pusēm, noslēdz šādu līgumu.

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

Šis līgums dod iespēju Bankai piedalīties Latvijas Bankas latu pirkšanas ar atpārdošanu un pārdošanas ar atpirkšanu (valūtas swap darījumu) izsolēs saskaņā ar Latvijas Bankas valdes apstiprinātajiem "Latu pirkšanas ar atpārdošanu un pārdošanas ar atpirkšanu (valūtas swap darījumu) izsoļu noteikumiem" (turpmāk tekstā ( Noteikumi).

2. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

2.1. Puses vienojas, ka tās latu pirkšanas ar atpārdošanu un pārdošanas ar atpirkšanu darījumus veiks saskaņā ar Noteikumiem.

2.2. Banka pilnvaro Latvijas Banku Noteikumos paredzētajos gadījumos un kārtībā norakstīt no Bankas korespondentkonta valūtas swap darījuma summu latos un līgumsodu par saistību neizpildi. Līgumsodu aprēķina Latvijas Banka saskaņā ar Noteikumiem.

3. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

Visus strīdus, kas rodas starp Pusēm sakarā ar šī līguma izpildi, Puses risina sarunu ceļā, ievērojot Noteikumus, S.W.I.F.T. darbības kārtību un Latvijas Republikas likumdošanas aktus. Ja vienošanās netiek panākta sarunu ceļā, tad strīds tiek izskatīts Latvijas Republikas likumdošanas aktos noteiktajā kārtībā Latvijas Republikas tiesās.

4. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS

4.1. Līgums stājas spēkā ar dienu, kad to ir parakstījušas abas Puses, un ir noslēgts uz nenoteiktu laiku.

4.2. Līgums var tikt izbeigts, Pusēm rakstiski vienojoties pēc vienas Puses rakstiska paziņojuma saņemšanas un abu Pušu savstarpējo saistību izpildes.

4.3. Šis līgums ir noslēgts divos eksemplāros uz divām lapām, pa vienam eksemplāram katrai Pusei. Parakstot šo vienošanos, Puses apliecina, ka tās ir pilnībā iepazinušās ar Noteikumu tekstu un tām nav iebildumu vai neskaidrību attiecībā uz to ievērošanu.

5. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES

Latvijas Banka: Banka:

K. Valdemāra ielā 2a, Rīga, LV(1050

........................................................... .......................................................

I. Rimšēvičs

Latvijas Bankas prezidenta vietnieks