Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes lēmums Nr. 169

Rīgā 2016. gada 25. oktobrī (prot. Nr. 37 3. p.)

Finanšu un kapitāla tirgus komisija saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 35.¹³ un 35.¹⁴ pantu identificē un atzīst citas sistēmiski nozīmīgas iestādes (tālāk tekstā – C-SNI) – tādas kredītiestādes, kuru darbības pārtraukšana vai traucējumi var radīt sistēmisko risku. Finanšu un kapitāla tirgus komisija, ievērojot Eiropas Banku iestādes izstrādātās pamatnostādnes EBA/PN/2014/10 (tālāk tekstā arī – Pamatnostādnes), ir veikusi novērtējumu, izmantojot Pamatnostādnēm atbilstošu metodoloģiju, kā arī šādus kritērijus un indikatorus:

- Apmērs

- Nozīmīgums (tostarp aizvietojamība/finanšu sistēmas infrastruktūra)

- Sarežģītība/pārrobežu darbības

- Savstarpējā sasaiste

- Aktīvi kopā

- Iekšzemes maksājumu darījumu vērtība

- Privātā sektora noguldījumi no Eiropas Savienības noguldītājiem

- Privātā sektora aizdevumi Eiropas Savienības saņēmējiem

- Ārpusbiržas atvasināto instrumentu vērtība (nosacītie)

- Pārrobežu saistības

- Pārrobežu prasības

- Iekšējās finanšu sistēmas pasīvi

- Iekšējās finanšu sistēmas aktīvi

- Nenokārtotie parāda vērtspapīri

Lai nodrošinātu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izmantotās metodoloģijas piemērotību Latvijas Republikas finanšu sektora specifikai, Finanšu un kapitāla tirgus komisija identificēja C-SNI, izmantojot augstāko (425 punkti) Pamatnostādnēs atļauto automātiskas C-SNI identificēšanas slieksni.

Finanšu un kapitāla tirgus komisija saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 35.¹⁵ pantu var identificētajām C-SNI noteikt citas sistēmiski nozīmīgas iestādes kapitāla rezerves (tālāk tekstā – C-SNIR) normu līdz 2 procentiem. C-SNIR norma tiek noteikta, lai palielinātu C-SNI spēju absorbēt potenciālos zaudējumus un tādējādi mazinātu iespējamos finanšu sistēmas sistēmiskos riskus un izmaksas tautsaimniecībai.

Nosakot C-SNIR normu, Finanšu un kapitāla tirgus komisija ievēro, ka tās piemērošana nedrīkst atstāt nesamērīgu negatīvu ietekmi uz citu dalībvalstu finanšu sistēmu vai tās daļu, vai Eiropas Savienību kopumā, radot šķēršļus Eiropas Savienības iekšējā tirgus darbībai.

Balstoties uz vienādas sagaidāmās ietekmes pieeju, Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir noteikusi identificētajām C-SNI piemērojamās C-SNIR normas. Vienādas sagaidāmās ietekmes pieejas ietvaros C-SNIR normas apmērs ir atkarīgs no varbūtības iestādei nonākt finanšu stresa situācijā un tās sistēmiskā nozīmīguma. Finanšu stress tiek definēts kā epizode, kad kredītiestāde viena ceturkšņa laikā cieš zaudējumus vismaz 2.5 procentu apmērā no tās riska svērtajiem aktīviem, kas atbilst kapitāla saglabāšanas rezerves apmēram. Varbūtība kredītiestādei nonākt finanšu stresa situācijā tika novērtēta, balstoties uz banku sektora riska svērto aktīvu atdeves rādītāja vēsturisko sadalījumu laikposmā no 2004. līdz 2015. gadam.

Lai mazinātu identificēto C-SNI finanšu stresa iespēju, ir svarīgi ne tikai palielināt kapitāla rezervju, kas tām jānodrošina, apmēru, bet arī nodrošināt to atbilstību augstākajiem korporatīvās pārvaldības standartiem. Šā iemesla dēļ vairākās ar risku pārvaldīšanu un padomes un valdes, kā arī to komiteju darbību saistītās jomās identificētās C-SNI tiek noteiktas kā sistēmiski nozīmīgas atsevišķu prasību piemērošanas nolūkiem (kas nozīmē augstāku šo prasību ievērošanas uzraudzības intensitāti), kā arī tām nebūs iespējas piemērot atsevišķus normatīvajos aktos noteiktus atvieglojumus. Ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas atļauju šādi atvieglojumi var tikt piešķirti sistēmiski mazāk nozīmīgām iestādēm.

Lai nodrošinātu C-SNI un Latvijas Republikas finanšu sistēmas stabilitāti, ņemot vērā Eiropas Banku iestādes izstrādātās pamatnostādnes EBA/PN/2014/10 un pamatojoties uz Kredītiestāžu likuma 35.¹³, 35.¹⁴ un 35.¹⁵ pantu,

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome n o l e m j:

1. Identificēt un atzīt par C-SNI šādas kredītiestādes (alfabētiskā secībā):

1.1. ABLV Bank, AS, reģ. Nr. 50003149401, juridiskā adrese: Rīga, Elizabetes iela 23;

1.2. akciju sabiedrība "Citadele banka", reģ. Nr. 40103303559, juridiskā adrese: Rīga, Republikas laukums 2A;

1.3. akciju sabiedrība ''Rietumu Banka'', reģ. Nr. 40003074497, juridiskā adrese: Rīga, Vesetas iela 7;

1.4. AS DNB banka, reģ. Nr. 40003024725, juridiskā adrese: Rīga, Skanstes iela 12;

1.5. AS ''SEB banka'', reģ. Nr. 40003151743, juridiskā adrese: Ķekavas nov., Ķekavas pag., Valdlauči, Meistaru iela 1;

1.6. "Swedbank'' AS, reģ. Nr. 40003074764, juridiskā adrese: Rīga, Balasta dambis 15.

2. Noteikt, ka 1. punktā minētās kredītiestādes, sākot no 30.06.2017., uztur C-SNIR šādā apmērā:

3. Noteikt, ka 1. punktā minētās kredītiestādes, sākot no 30.06.2018., uztur C-SNIR šādā apmērā:

4. Noteikt, ka 1. punktā minētās kredītiestādes ir sistēmiski nozīmīgas šādu prasību piemērošanas nolūkam un tām nav piemērojami atvieglojumi, nodrošinot to ievērošanu:

4.1. prasība izstrādāt iestādes nozīmīgumam atbilstošas stratēģijas, politikas, procedūras un sistēmas savlaicīgai risku identificēšanai, novērtēšanai, analīzei un pārvaldīšanai (Kredītiestāžu likuma 34.² panta otrā daļa);

4.2. prasība kredītiestāžu valdes un padomes locekļiem nepārsniegt vienlaikus atļauto ieņemamo padomes un valdes locekļa amata vietu daudzumu (Kredītiestāžu likuma 26.¹ pants);

4.3. prasība veidot atalgojuma komiteju (Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 02.07.2014. normatīvo noteikumu Nr. 126 "Normatīvie noteikumi par atalgojuma politikas pamatprincipiem" 11. punkts);

4.4. prasība veidot risku komiteju un izvirzīšanas komiteju un aizliegums apvienot risku un revīzijas komitejas (Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 01.11.2012. normatīvo noteikumu Nr. 233 "Iekšējās kontroles sistēmas izveides normatīvie noteikumi" 38., 40.¹ un 40.² punkts).

Viena mēneša laikā no dienas, kad šis administratīvais akts ir paziņots adresātam, atbilstoši Administratīvā procesa likuma 76. panta otrajai daļai šo administratīvo aktu var apstrīdēt Finanšu un kapitāla tirgus komisijā vai atbilstoši Administratīvā procesa likuma 188. panta otrajai daļai un Kredītiestāžu likuma 99.¹ panta trešajai daļai pieteikumu par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izdotā administratīvā akta pārsūdzēšanu var iesniegt Administratīvajā apgabaltiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā).

Līdz ar šā lēmuma stāšanos spēkā spēku zaudē Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes 16.12.2015. lēmums Nr. 232 "Par citu sistēmiski nozīmīgu iestāžu identificēšanu".

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājs
P.Putniņš (izņemot par AS "SEB banka")

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Juridiskā un licencēšanas departamenta direktors
G.Romeiko (par AS "SEB banka")